Para transmitir uma ideia de procedência de algum lugar, a forma mais correta é de onde, escrito de forma separada, com a preposição de:
Donde corresponde à contração da locução de onde. Também está correto, mas tem um uso muito reduzido, não sendo a forma preferencial.
Exemplo: Donde ele veio?
Daonde e da onde são formas erradas e por isso não devem ser utilizadas.
A locução de onde deverá ser usada para indicar procedência:
Donde pode ser usado para indicar procedência, sendo a forma não preferencial da locução de onde:
Donde você veio?
De onde você veio?
Donde eles partiram?
De onde eles partiram?
Você sabe donde eles vieram?
Você sabe de onde eles vieram?
Donde pode ser usado ainda para indicar causa e motivo, bem como conclusão e consequência. Com esse sentido tem, também, um uso muito reduzido:
Com a locução adverbial de onde e os advérbios onde e aonde, é possível indicar procedência, posição e destinação:
De onde indica de que lugar.
Onde indica em que lugar.
Aonde indica para que lugar.
Veja este vídeo sobre quando usar onde e quando usar aonde.